Global Link Japan - 投資家信頼感指数

投資家信頼感指数

September 23, 2003 15:11 GMT

ステート・ストリート、世界初の定量的な投資家信頼感指数SMを公表

[ボストン発＝9月23日]- ステート・ストリート・コーポレーション（NYSE:STT）の子会社であるステート・ストリート・アソシエイツは本日、ステート・ストリート投資家信頼感指数の公表を開始した、と発表した。この指数には、世界の投資家行動モデルと、機関投資家による、より高いリスクを伴う投資対象への共通する購入パターンを追録した情報が加えられている。

　9月の月間同指数は、8月比で若干下落したものの、今年上期の6カ月に比べると、依然底堅い動きを見せている。9月の同指数は、8月の103.6から 0.2ポイント落ちて103.4となったが、それでも今年上期の平均値である96.4を優に超える数値である。

　この革新的な新測定方法を開発したのは、ハーバード大学のケン・フルート教授とステート・ストリート・アソシエイツのディレクターを務めるポール・オコネルの二人であり、これは、投資家のリスク感応度の変化を正確に把握する金融理論、または、投資家が比例的に高い、あるいは低いリスクを伴うポートフォリオのどちらを保持する意欲があるか、に基礎をおいている。変動性が少ない投資より、高い方に対する投資意欲が大きくなるということは、機関投資家のリスク選好度と彼らの自信、すなわち信頼感も大きくなるという仕組みである。

　「消費者信頼感の調査が、消費者がおカネを使う意欲があるかどうかを決めることを狙いとしているのと似て、わが社の指数は機関投資家が経済のファンダメンタルズと市場の状況が良ければ、強気に、より高いリスク投資を行なうかどうかに焦点を当てる」と、オコネル。

　この投資家信頼感指数は、数千の機関投資家の投資行動を公平かつ定量的に測定するため、指数自体が直接には、情報、株式、債券、その他の資産と結びつかない。そのような内容であるため、この新しい指数は投資家の信頼感に忠実かつ経験的な根拠を与える。

　「これまでは、投資家の信頼感に関する情報は、質問票などの調査から得なければならなかったが、それらは投資家行動を後押しするだけの、潜在的なトレンドを必ずしも反映していなかった」とフルート教授は語る。同教授は、ハーバード大学ビジネススクールの大学院におけるアンドレ・R・ジャクースキ経営大学院の教授であり、ステート・ストリート・アソシエイツのシニア・パートナーも兼務している。

　「これで初めて、投資家信頼感を測定するとともに、投資環境の根底にあるセンチメントを深く洞察する機会が得られることになる」

　１９９９年、マサチューセッツ州｢ケンブリッジに設立されたステート・ストリート・アソシエイツは、ポートフォリオと資金フロー、為替管理、資産配分サービスを開発するうえ、世界のポートフォリオ・マネジャーのニーズを支援する投資戦略ツールを設計している。

　フルート教授に加え、同社のシニア・パートナーには、ウインダム・キャピタル・マネジメント・ボストンのマネージング・パートナーであるマーク・クリッツマン、ステート・ストリート・コーポレーションのエグゼクティブ・ヴァイス･プレジデントを務めるスタンレー・W・シェルトンがいる。

　「ステート・ストリート投資家信頼感指数は、わが社の顧客たちが世界の金融市場を形成するダイナミックスへの理解を得るのに寄与する最先端の商品とサービスを切れ目なく開発していくというわが社の確約を裏書するものだ」と、シェルトンは前置きして言う。

　「この投資家信頼感指数は、ステート・ストリート・アソシエイツの知的資産と、世界の取引可能な資産の１５％を抱えているステート・ストリートの豊富な投資資産を組み合わせて開発された」

　ステート・ストリート投資家信頼感指数は毎月、月末から2週間前の火曜日、ボストンで東部時間午前１０時に公表され、全世界に配信される

ステート・ストリート・コーポレーション（NYSE:STT）は、経験豊富な世界の投資家を対象に資産管理や資産運用、リサーチおよびトレーディング等の幅広い金融サービスの提供を専門とする世界有数の金融機関である。8.5兆ドルにのぼるカストディ資産と9,010億ドルの運用資産を背景に、世界21カ国および100を超える市場で事業展開を行なっている。

ステート・ストリート投資家信頼感指数に関するより詳細な情報は www.statestreet.comを参照されたい。

このニュース発表には、財務展望及び企業環境に関する声明を始めとして、米国の証券諸法で規定されている今後の業績見通しが示されています。これらの見通しは、現時点における予想に基づくものであり、以下に挙げるような多くのリスクと不確定要素を伴います。ステート・ストリートの新規顧客の獲得及び既存顧客へのサービス拡大の速度、世界及び地域の金融市場の価値、クロスボーダー投資活動の速度と金利の変動、世界的な経済成長の速度及びインフレ率の速度、為替市場の変動の規模、顧客と競合相手間の整理統合、ステート・ストリートの事業内容、ステート・ストリートがサービスを提供する市場の動態、それにステート・ストリートが買収した企業の統合・転換の成功等です。以上の他に業績見通しと実績が大幅に異なる原因となりうる重要な要素は、ステート・ストリートが公表した2002年の年次報告書とその後のSEC（証券取引委員会）への報告書で述べられています。ステート・ストリートは投資家の皆様に対し、いかなる投資判断を決定される前に業績見通しに関し、弊社の年次報告書、特に財務結果に影響しかねない要因についての項目、及びその後SECに提出した追加的な情報に関する報告書に目を通されることをお奨めします。このプレス・リリースにおける業績見通しは、2003年9月23日現在のものであり、この日付後に起きた事態を反映して変更するものではありません。